Setenil is ontstaan uit een netwerk van grotten in de rotsen boven de Rio Trejo ten noordwesten van Ronda waardoor de witte huizen uit de rotsen lijken te komen. Veel wegen in het dorpje zijn afgesloten van verkeer. Van de bijzondere rots-woningen die je op meerdere plaatsen in de dorp tegenkomt zijn er enkele, tegen een kleine vergoeding, te bezoeken.

Er zijn behoorlijk wat restaurants en horecagelegenheden te vinden; Setenil staat bekend om z’n varkensvlees en vooral ook om de hamburgers gemaakt van chorizo (Masita de chorizo). Daarnaast moet je de in olie gebakken broodkruim met ham, chorizo, ui en knoflook echt geproefd hebben!

Setinil heeft eveneens een paar zeer leuke ambachtelijke winkeltjes, waar je heerlijke plaatselijke lekkernijen kunt kopen. Als je een winkeltje binnenstapt waan je je even 30 jaar terug in de tijd.

Een culturele aanrader is de Torre del Homenaje. Deze toren, met een schitterend uitzicht, is een mooi gerestaureerd restant van het fort van Setenil.